Valoració de derivats financers: el model de Black-Scholes [ca] En aquest treball s’estudia la valoració de derivats financers en temps continu, amb especial atenció al model de Black-Scholes. Després d’una introducció als conceptes bàsics dels mercats financ...

Nou #TFG al #DDUB: «Valoració de derivats financers: el model de Black-Scholes»

#ProcessosEstocàstics
#Opcions
#MercatFinancer
#EstadísticaFinancera

Mesures de risc de mercat i la seva quantificació Aquest treball té com a objectiu l’estudi de diverses mesures de risc de mercat des d’un punt de vista matemàtic i pràctic. Es divideix en tres parts: la introducció al risc financer i a les principal...

Nou #TFG al #DDUB: «Mesures de risc de mercat i la seva quantificació»

hdl.handle.net/2445/227571

#MercatFinancer
#Econometria
#GestióFinancera
#Probabilitats

La cobertura eficient com a estratègia de gestió del risc en la valoració d'opcions L’objectiu principal d’aquest treball és introduir l’estratègia de cobertura eficient, una metodologia que permet gestionar el risc en mercats financers incomplets a l’hora de cobrir opcions. Les opc...

Nou #TFG al #DDUB: «La cobertura eficient com a estratègia de gestió del risc en la valoració d'opcions»

#ActiusFinancersDerivats
#Opcions
#MercatFinancer

Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: Desarrollo de un Bot de Trading de Criptomonedas basado en Análisis Técnico This item is licensed under a Creative Commons License

Nou #TFG al #DDUB: «Desarrollo de un Bot de Trading de Criptomonedas basado en Análisis Técnico»

hdl.handle.net/2445/223569

#Bots
#Criptomoneda
#MercatFinancer