Modeling the credit risk process: analysis of models based on stochastic processes to predict default rates This thesis analyses mathematical models based on stochastic processes to quantify credit risk, focusing on the probability of default of a firm taking into account the financial moment it is encounte...

Nou #TFG al #DDUB: «Modeling the credit risk process: analysis of models based on stochastic processes to predict default rates»

#RiscDeCrèdit
#ProcessosEstocàstics
#Opcions

Valoració de derivats financers: el model de Black-Scholes [ca] En aquest treball s’estudia la valoració de derivats financers en temps continu, amb especial atenció al model de Black-Scholes. Després d’una introducció als conceptes bàsics dels mercats financ...

Nou #TFG al #DDUB: «Valoració de derivats financers: el model de Black-Scholes»

#ProcessosEstocàstics
#Opcions
#MercatFinancer
#EstadísticaFinancera

Integral d'Itô i equacions diferencials estocàstiques [en] This thesis begins by giving four strokes on stochastic processes and with the characterization of Brownian motion, highlighting its fundamental properties and the highly irregular nature of its ...

Nou #TFG al #DDUB: «Integral d'Itô i equacions diferencials estocàstiques»

#ProcessosEstocàstics
#EquacionsDiferencialsEstocàstiques
#MovimentBrownià
#MètodeDeMontecarlo

Processos puntuals: la hiperuniformitat Aquest treball analitza les propietats dels processos puntuals espacials i la seva capacitat per generar estructures amb un ordre especial conegut com a hiperuniformitat. L’objectiu del treball és des...

Nou #TFG al #DDUB: «Processos puntuals: la hiperuniformitat»

#ProcessosPuntuals
#ProcessosEstocàstics
#Distribució

Nou #TFM al #DDUB: «Determinantal point processes»

hdl.handle.net/2445/228328

#Probabilitats
#ProcessosEstocàstics
#EstadísticaMatemàtica
#Intel·ligènciaArtificial

Comportamiento asintótico de los procesos de renovación compuestos Este es un TFG cuyo objetivo principal es el estudio asintótico de los procesos de renovación compuestos. Para ello se lleva a cabo en primer lugar una introducción en la cual se tratan los procesos d...

Nou #TFG al #DDUB: «Comportamiento asintótico de los procesos de renovación compuestos»

#ProcessosEstocàstics
#ProcessosDePoisson
#ProcessosDeMarkov
#Distribució

The mathematical structure of the Poisson process This thesis explores Poisson processes as fundamental models for random, independent events occurring over time or space. After introducing their core properties, including the Poisson distribution an...

Nou #TFG al #DDUB: «The mathematical structure of the Poisson process»

#ProcessosDePoisson
#ProcessosEstocàstics
#TeoriaDeLaMesura
#IntegralDeLebesgue

Processos estocàstics en l'anàlisi de dades esportives Aquest treball presenta una comparació rigorosa entre els models de Bachelier, Black-Scholes i Stern des d’una perspectiva matemàtica i aplicada, centrant-se en la seva utilitat per modelitzar la dinà...

Nouy #TFG al #DDUB: «Processos estocàstics en l'anàlisi de dades esportives»

#ProcessosEstocàstics
#MovimentBrownià
#ApostesEsportives
#EquacionsDiferencialsEstocàstiques #MatemàticaFinancera

Markov Chain Monte Carlo using Hamiltonian Dynamics: A Study in Stochastic Processes The goal of this thesis is to understand why Hamiltonian Monte Carlo has become such a successful method in machine learning applications for sampling from complex probability distributions. This unde...

Nou #TFG al #DDUB: «Markov Chain Monte Carlo using Hamiltonian Dynamics: A Study in Stochastic Processes»

hdl.handle.net/2445/227469

#ProcessosDeMarkov
#ProcessosEstocàstics
#MètodeDeMontecarlo
#SimulacióPerOrdinador
#AnàlisiNumèrica

Modeling the credit risk process: analysis of models based on stochastic processes to predict default rates This thesis analyses mathematical models based on stochastic processes to quantify credit risk, focusing on the probability of default of a firm taking into account the financial moment it is encounte...

Nou #TFG al #DDUB: «Modeling the credit risk process: analysis of models based on stochastic processes to predict default rates»

#RiscDeCrèdit
#ProcessosEstocàstics
#Opcions

Estimació del risc de fons d’inversió mitjançant la simulació de Monte Carlo L’objectiu d’aquest treball és analitzar el risc de mercat dels fons d’inversió tot estimant el Value at Risk (VaR) mitjançant simulació de Monte Carlo. S’exposa el marc probabilístic necessari i la c...

Nou #TFG al #DDUB: «Estimació del risc de fons d’inversió mitjançant la simulació de Monte Carlo»

#MètodeDeMontecarlo
#ModelsMatemàtics
#ProcessosEstocàstics

Anàlisi i predicció de sèries temporals financeres: introducció als models GARCH L’objectiu d’aquest treball és presentar la teoria dels models ARCH/GARCH, molt importants en l’anàlisi de sèries temporals, especialment en aquelles de tipus econòmic. La principal característica d’a...

Nou #TFG al #DDUB: «Anàlisi i predicció de sèries temporals financeres: introducció als models GARCH»

#ProcessosEstocàstics
#Econometria
#Models economètrics

Discrete-time Markov chains and its applications The main goal of this work is to understand discrete-time Markov chains and how these can be useful to solve real-life problems. This is done in two parts: in the first one, we develop the theoretical...

Nou #TFG al #DDUB: «Discrete-time Markov chains and its applications»

#ProcessosDeMarkov
#ProcessosEstocàstics
#ModelsMatemàtics

Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: Volatilitat implícita i models de valoració d’opcions This item is licensed under a Creative Commons License

Nou #TFG al #DDUB: «Volatilitat implícita i models de valoració d’opcions»

hdl.handle.net/2445/222522

#ProcessosEstocàstics
#Opcions
#MatemàticaFinancera

Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: Epidemiologia estocàstica

Nou #TFG al #DDUB: «Epidemiologia estocàstica»

hdl.handle.net/2445/221879

#ProcessosEstocàstics
#IntegralsEstocàstiques
#EquacionsDiferencialsEstocàstiques
#MovimentBrownià
#Epidemiologia

Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: The expected signature approach for financial time series forecasting

Nou #TFG al #DDUB: «The expected signature approach for financial time series forecasting»

hdl.handle.net/2445/220414

#Probabilitats
#ProcessosEstocàstics
#AnàlisiDeSèriesTemporals
#EstadísticaMatemàtica